Оптимизация по Парето

В экономических исследованиях иногда приходится оптимизировать задачи по нескольким критериям. Например, одновременно учитывать минимум затрат и максимум прибыли, максимум прибыли (М^) и минимум риска (D^), максимум выпуска продукции и максимум прибыли, минимальные затраты и минимальный риск и т.д.

Рассмотрим многокритериальный метод оптимизации, предложенный итальянским экономистом Парето.

Пусть имеется п критериев (на max) fj (i = l,n). Найдем некоторое решение задачи. Обозначим его через х и предположим, что существует дру-гое решение х , такое, что для всех критериев fi(x) имеют место неравенства

f(x )>(х ) (i = l,n),

причем хотя бы одно неравенство строгое.

В этом случае решение х приоритетнее, чем х . Поэтому все х , которые удовлетворяют указанному неравенству, надо отбросить и в дальнейшем следует анализировать только те х , для которых не существует х , чтобы выполнялось указанное неравенство.

Множеством Парето при п критериях fi(x) на максимум называется множество таких х, для которых не существует такого х , чтобы выполнялось неравенство

(х*)>^(х),

причем хотя бы одно неравенство строгое.

Дадим геометрическую интерпретацию (рис.7.1, 7.2) паретовых решений для задачи с двумя критериями fl(xl,x2) -^ max,

f2(xi,x2)^mm, (xl5x2)eX.

F = (f1(x1,x2),f2(x1,x2)), (xl5x2)e X.

65

Банки, риски, стратегии

Множество F называется множеством достижения или граничных возможностей. Множество Парето представляет собой часть границы множества достижимости, то есть к нему принадлежат те значения критериев, над которыми не доминируют другие варианты.

В данном случае множеством Парето будет дуга АСВ. Существенным моментом здесь есть то, что решение полученное таким методом, не является однозначным. Лицо, принимающее решение, на свое усмотрение выбирает оптимальное решение из множества Парето (точку на дуге ABC).

Но имеет место чрезвычайно важное утверждение.

Утверждение. На множестве Парето каждая из характеристик fb f2 -(однозначная) функция другой. Другими словами, если две характеристики принадлежат множеству Парето, то по одной характеристике можно однозначно определить другую.

Разработаны общие приемы построения множества Парето. Мы рассмотрим пример, не требующий общей теории.

Пример7.8. Издержки по выпуску двух видов продукции xi и х2 на фирме определяются формулой

f1= lOxj +XjX2 +10x2.

Выручка от реализации продукции определяется формулой

f2 =2x1+3x2. Функция полезности фирмы равна

u(f1,f2) = (10000-f1)f2.

Найти оптимальный план выпуска продукции фирмой, используя множество Парето и функцию полезности при условии, что первой продукции можно выпускать не более 100 единиц, а второй не более 50 единиц.

Математическая модель задачи имеет вид

f1(x1,x2) = 10xj +XjX2 +10x2 —» min, f2(x1,x2) = 2x1+3x2 -^max,

0<Xj <100,

0 < x2 < 50.

Построим (рис.7.3) область определения задачи, множество достижения и выделим на нем множество Парето.

Банки, риски, стратегии
Банки, риски, стратегии

Рис. 7.3

ОА отображается на О'А' так как на ОА х2=0, fi=10xb f2=2xb Поэтому f2=l/5fi> причем 0 < fх < 1000, 0 < f2 < 200.

Аналогично находятся отображения других частей.

Множеством Парето в данной задаче будет часть границы области достижения: О'С'АВ'.

Фирма на свое усмотрение может выпускать продукцию, количество которой находится решением системы

10xj + х1х2+10x2 2xj+3x2 =f2,

где значения (1*1/2) берутся, как координаты, какой либо точки О'С'А'В'.

Найдем оптимальное решение, которое соответствует максимуму функций полезности.

Оптимальное значение находится на отрезке А'В' в силу расположения линий безразличия u(fi, f2) = const.

Уравнение прямой А'В' имеет вид

Решением системы

f =  (£-500)+ 150.

f =J (f,-500)+ 150, 2 30

находим fj =3000, f2 = Решая систему

IOjcj +xxx2 +\Qx2=3000,

находим два оптимальных плана выпуска продукции (80; 24,4) и (41,667; 50) или (80,24), (42,50).

Пример7.9. Пусть для выпуска продукции двух видов используется сырье трех видов. Расходы сырья на единицу продукции каждого вида, запасы сырья, продажная цена единицы продукции и цена единицы сырья записаны в табл. 7.7.

Таблица 7. 7

Вид сырья

Затраты сырья на единицу продукции

Запасы сырья

Цена единицы сырья

Продукция 1

Продукция 2

Si

1

1

120

3

s2

3

1

300

6

s3

1

3

300

4

Цена единицы продукции

51

49

Найти такой план выпуска продукции, чтобы одновременно максимизировать выручку от продажи продукции и максимизировать прибыль.

Математическая модель задачи имеет вид

Zj = 51xj + 49х2> max,

z2=(51-3-18-4)x1+(49-3-6-12)x2=26x1 +28x2 -^max,

"x!+x2 <120,

<3xj+x2 <300,

Xj+3x2 <300,

Xj>0 x2>0.

Здесь отличие от задач, рассмотренных в математическом программировании, состоит в том, что надо одновременно найти максимум двух функций.

Задачу решим графически (рис. 7.4).

Банки, риски, стратегии

Рис. 7.4

Областью определения задачи является пятиугольник ОАВСД. Функция zi принимает наибольшее значение в точке С, zimax=6060. Функция z2 принимает наибольшее значение в точке В, z2max=3300. Однозначного ответа по выбору оптимального решения нет. Для сопоставления значений ъ\ и вычислим их значения в точках А, В, С, D (Табл. 7. 8).

Таблица 7. 8

А(0Д00)

В(30,90)

С(90,30)

D(100,0)

Zl

4900

5940

6060

5100

z2

2800

3300

3180

2600

Однозначное решение можно найти с помощью функции полезности. Пусть функция полезности фирмы, выпускающей продукцию имеет вид

u=(xr40)x2.

Найдем точку на ломаной ABCD, в которой функция U(xb x2) принимает максимальное значение.

Эта точка находится решением системы

(Xl-40)x2=c,

х +х2 =120.

Первое уравнение получилось из уравнения линии безразличия, которая касается ломаной ABCD. Второе уравнение получилось из равенства производных (в точке касания угловые коэффициенты прямой xi+x2=120 и касательной линии безразличия совпадают).

Решая эту систему, получаем

xi=80, x2=40.

Чтобы найти оптимальное решение по Парето, надо изобразить на плоскости (zi0z2) множество значений (zi z2) когда (xi x2) изменяются в пятиугольнике OABCD. Получится новый пятиугольник OA'B'C'D'.

Множеством Парето будет отрезок В'С. Оптимальному решению будет

соответствовать некоторая точка из этого отрезка (рис. 7.5). Найдя (zx,z2) no аналогии с предыдущим примером, найдем г2).

Уравнение С'В': z2=-zi+9240.

Пусть функция полезности фирмы имеет вид

u(Zl,z2) = (Zl-2760)z2

Тогда оптимальное решение по Парето находится решением системы

(zj - 2760)z2 = с,

Решая эту систему, находим

ъл=6000,

z2=3240.

Значения xi и х2 находим решением системы

I51XJ+49X2 =6000, 26хт +28х, =3240.

Ответ: xi=60, x2=60.