В силу результатов предыдущего пункта на практике и в теории главная задача состоит в правильном распределении капитала между безрисковыми и рисковыми вложениями.
Имеют место следующие соотношения:
R =x R +(l-x )R ; р о о v о7 г
m =x r +(l-x )m; р о о v о7 г
а =(1-х )а ;
Из последней формулы следует, что связь между ожидаемым значением всего вклада и СКО линейна.
Если на рынке ценных бумаг имеются безрисковые ценные бумаги, то инвестор на свое усмотрение (в меру его склонности к риску) выбирает, какую часть капитала вложить в безрисковые, а какую в рисковые. При этом структура рисковой части определяется однозначно, независимо от склонности к риску инвестора.