Оптимальное страхование

Пусть:

S - актив, которым располагает собственник;

х - часть актива, которую собирается страховать собственник;

г - процентная ставка платы собственника за страховку;

q - величина процентной ставки платы по страховке в случае потери актива;

р - вероятность потери актива;

u(t) - функция полезности собственника актива. Тогда:

гх - страховой взнос;

qx - величина выплаты страховой компанией.

Математическая модель определения части актива, которую надо застраховать, теперь может быть записана в виде:

(l-p)u(S-rx) + pu(qx)^max, 0< х< S.